W artykule opisano narzędzia analizy statystycznej i ekonometrycznej, które umożliwiły skonstruowanie zagregowanych wskaźników opisujących sytuację gospodarczą. Analiza tych wskaźników jest szczególnie ważna w przypadku badań ekonomicznych – jednoczesna obserwacja wielu informacji gospodarczych umożliwia głębszą ocenę wahań koniunktury i zmniejszenie liczby fałszywych sygnałów. Autorzy wyodrębniają zmienne jednoczesne i wyprzedzające zmiany koniunktury gospodarczej. Przedstawiają również wyniki oceny odporności na dodanie nowych informacji. Za pomocą symulacji Monte Carlo oszacowano także przedziały pewności dla zagregowanych wskaźników cykli koniunkturalnych.
metody statystyczne, metodologia ekonometryczna, koniunktura gospodarcza, badania wahań koniunktury
Adamowicz E., Dudek S., Pachucki D.,Walczyk K. (2009), Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych gospodarek, [w:] Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Projekty badawcze, część I, NBP
Bandholtz H. (2005), New Composite Leading Indicators for Hungary and Poland, „IFO Working Paper”, No. 3
Bry G., Boschan C. (1971), Cyclical Analysis of Time Series: Selected Procedures and Computer Programs, NBER
Burns A. F., Mitchell W. C. (1946), Measuring Business Cycles, NBER
Composite Leading Indicators for Major Non-Member Economies and Recently New OECD Member Countries (2006), OECD, „OECD Working Paper”, No. 36414874
Drozdowicz-Bieć M. (2006), Wskaźniki wyprzedzające, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, SGH
Fic T. (2009), Cykl koniunkturalny w Polsce. Wnioski z modeli Markowa, „Ekonomista”, nr 1
Fundowicz J., Wyżnikiewicz B. (2008), Badania koniunktury metodą tygodniowego barometru — metodologia i wyniki analiz, „ Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, nr 80, Warszawa
Gradzewicz M., Growiec J., Hegemejer J., Popowski P. (2010), Cykl koniunkturalny w Polsce — wnioski z analizy spektralnej, „Bank i Kredyt”, nr 41 (5)
Kijek A. (2013), Analiza cykliczności zamian sytuacji społeczno-finansowej w polskim przemyśle przetwórczym, „Bank i Kredyt”, nr 44 (3)
Konopczak K. (2009), Analiza zbieżności cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej ze strefą euro na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz państw członkowskich strefy, [w]: Raport na temat pełnego uczestnictwa Reczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Projekty badawcze część III, NBP
Kudrycka I., Nilson R. (1993a), Cykle koniunkturalne w Polsce (Analiza wstępna), Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN
Kudrycka I., Nilsson R. (1993b), Business Cycles in the Period of Transition, „Z Prac Zakładu Badań Statystycznych GUS i PAN”, nr 216
Nilsson R., Guidetti E. (2008), Predicting the Business Cycles. How good are early estimates of OECD Composite Leading Indicators, Statistics Brief, No. 14, s. 1—12
Rua A., Nunes L. C. (2005), Coincident and leading indicators for the euro area: A frequency band approach, „International Journal of Forecasting”, No. 21
Skrzypczyńska M. (2011), Pomiar cyklu koniunkturalnego w Polsce — analiza porównawcza, „Bank i Kredyt”, nr 42 (4)
Skrzypczyński P. (2010), Metody spektralne w analizie cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej, „Materiały i Studia NBP”, nr 252, NBP
Skrzypczyńska M. (2013), Cykl koniunkturalny w Polsce — analiza sektorowa, „Bank i Kredyt”, nr 44 (2)
Skrzypczyński P. (2009), Wahania aktywności gospodarczej w Polsce i strefie Euro, [w:] Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Projekty badawcze, część V, NBP
Talaga L., Zieliński Z. (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznych, PWN, Warszawa
